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- ISBN
- 9788991307582
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- 372 , 2006.06.15
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1 ¿Üȯ 1. ¿ÜȯÀÌ ¾î·Æ°Ô ´À²¸Áö´Â ÀÌÀ¯ 13 2. ¿ÜȯÀ̶õ ¹«¾ùÀΰ¡? 15 2.1 ¿ÜȯÀÇ °³³ä 15 2.2 ¿ÜȯÀÇ Æ¯Â¡ 15
2 ȯÀ² 1. ȯÀ²À̶õ? 24 2. ȯÀ²ÀÇ Ç¥½Ã¹æ¹ý 26 2.1 ÀÚ±¹ÈÇ¥½ÃȯÀ²°ú ¿ÜÈÇ¥½ÃȯÀ² 26 2.2 ¿ÀÆÛ·¹ÀÌÆ®¿Í ºñµå·¹ÀÌÆ® 27 2.3 Çö¹°È¯À²°ú ¼±¹°È¯À² 28 3. ȯÀ²ÀÇ º¯µ¿ ¿äÀÎ 30 3.1 ¹°°¡ 32 3.2 °æÁ¦¼ºÀå 33 3.3 ±Ý ¸® 33 3.4 ÅëÈ·® 34 3.5 Áß¾ÓÀºÇàÀÇ ¿Üȯ½ÃÀå°³ÀÔ 35 3.6 Á¤Ä¡Àû °æÁ¦¿©°Ç 36 4. ȯÀ²Á¦µµ 37 4.1 °íÁ¤È¯À²Á¦µµ(1945. 10. 1~1964. 5. 2) 39 4.2 ´ÜÀϺ¯µ¿È¯À²Á¦µµ(1964. 5. 3~1980. 2. 26) 40 4.3 º¹¼öÅëÈ ¹Ù½ºÄÏ È¯À²Á¦µµ(1980. 2. 27~1990. 3. 1) 40 4.4 ½ÃÀåÆò±ÕȯÀ²Á¦µµ(1990. 3~1997. 12. 15) 42 4.5 ÀÚÀ¯º¯µ¿È¯À²Á¦µµ(1997. 12. 16~) 44 5. ¿ì¸®³ª¶óÀÇ È¯À² ±¸Á¶ 45 5.1 ±âÁØ È¯À² ¹× ÀçÁ¤È¯À² 45 5.2 ½Ç½Ã°£ ȯÀ² 45 5.3 ¿Ü±¹È¯ÀºÇà ´ë°í°´ ¸Å¸ÅÀ² 47
3 ¿Üȯ½ÃÀå 1. ¿Üȯ½ÃÀåÀ̶õ? 51 2. ¿Üȯ½ÃÀåÀÇ Âü°¡ÀÚ 52 3. ¿Üȯ½ÃÀåÀÇ °Å·¡ ±Ô¸ð 53 3.1 ÀºÇà°£ ¿Üȯ°Å·¡ 53 3.2 ´ë°í°´ ¿Üȯ°Å·¡ 53 4. ¼¼°è ÁÖ¿ä ¿Üȯ½ÃÀå 54 4.1 ·±´ø¿Üȯ½ÃÀå 54 4.2 ´º¿å¿Üȯ½ÃÀå 55 4.3 À¯·´´ë·úÀÇ ¿Üȯ½ÃÀå 56 4.4 µµÄì¿Üȯ½ÃÀå 57
4 ¿Üȯ¸®½ºÅ©°ü¸® 1. ¿Üȯ¸®½ºÅ© 59 1.1 °³³ä 59 1.2 ¸®½ºÅ©ÀÇ Á¾·ù 60 2. ¿Üȯ¸®½ºÅ© °ü¸®ÀÇ Çʿ伺 64 2.1 ȯÀ²ÀÇ °¡º¯¼º 64 2.2 ȯÀ²¿¹ÃøÀÇ ¾î·Á¿ò 65 2.3 ±â¾÷ÀÇ È¯¸®½ºÅ© ³ëÃâÈ®´ë ¿äÀÎ »óÁ¸ 66 2.4 ¿Üȯ¸®½ºÅ© °ü¸®ÀÇ ¸ñÇ¥ ¹× °ü¸®°úÁ¤ 67
5 ȯ¸®½ºÅ©°ü¸® ½Ç¹« Àû¿ë ºÐ¼® 1. ¼öÃâÀÔ(°æ»ó°Å·¡) Æ÷Áö¼Ç¿¡ ´ëÇÑ È¯¸®½ºÅ©°ü¸® 79 1.1 Á¦1´Ü°è : ȯ¸®½ºÅ©°ü¸®ÀÇ ¸ñÇ¥ ¼³Á¤ 80 1.2 Á¦2´Ü°è : ȯ Æ÷Áö¼Ç ÀͽºÆ÷Á®(Exposure)ÀÇ ÃøÁ¤ 81 1.3 Á¦3´Ü°è : ȯ¸®½ºÅ©°ü¸® Çѵµ(limit) ¼³Á¤ 84 1.4 Á¦4´Ü°è : ȯ¸®½ºÅ© ºÐ¼®(VaR ÃøÁ¤) 86 1.5 Á¦5´Ü°è : ȯ¸®½ºÅ©°ü¸® Àü·« ¼ö¸³ 93 2. ÀÚº»°Å·¡ÀÇ °áÁ¦ÅëÈ ¼±Åÿ¡ µû¸¥ ȯ¸®½ºÅ©°ü¸® 95 2.1 °áÁ¦Åëȼ±Åà ½Ã °í·ÁÇؾßÇÒ »çÇ× 96 2.2. AAA(ÁÖ) »ç·Ê¸¦ ÅëÇÑ °áÁ¦ÅëÈ ¼±Åà ¹æ¹ý 96 3. ȯ¸®½ºÅ© °ü¸® ½Ã½ºÅÛ ¼Ò°³ 03 3.1 Æ÷Áö¼ÇÀÇ µî·Ï 05 3.2 Æ÷Áö¼ÇÀÇ Á¶È¸ 09 3.3 ¼ÕÀͺм® 12 3.4 À§ÇèºÐ¼® 13 3.5 ¹Î°¨µµºÐ¼® 14 3.6 Æò°¡(valuation) 15 3.7 º¸°í¼ 17 4. ¹«¿ª ±ÝÀ¶ 118 4.1 °³ ¿ä 118 4.2 ¹«¿ª±ÝÀ¶ 122 4.3 ³»±¹½Å¿ëÀå 131 4.4 ¹«¿ª±ÝÀ¶°ü·Ã Á¦Àç 141 4.5 ¹«¿ª¾îÀ½ 142 4.6 ±¹Á¦¹«¿ª°Å·¡¿¡ ÀÖ¾î¼ ´ë±Ý°áÁ¦¹æ¹ý 144 4.7 ½Å¿ëÀå 150
6 Çö¹°È¯, ¼±¹°È¯, ¿Üȯ½º¿Ò 1. Çö¹°È¯ 167 1.1. Çö¹°È¯°Å·¡ÀÇ °³¿ä 167 1.2 °Å·¡´ÜÀ§ 167 1.3 Account-Account Dealing°ú Third Party Dealing 168 1.4 Actual Account¿Í Shadow Account 168 2. ¼±¹°È¯ 169 2.1 ¼±¹°È¯°Å·¡ÀÇ ÀÇÀÇ ¹× ±¸ºÐ 169 2.2 ¼±¹°È¯°Å·¡ÀÇ µ¿±â 170 2.3 ¼±¹°È¯ÀÇ °áÁ¤ °úÁ¤ 1 171 2.4 ¼±¹°È¯ÀÇ °áÁ¤ °úÁ¤ 2 173 2.5 ¼±¹°È¯°Å·¡ÀÇ ½Ç·Ê 176 2.6 ´Þ·¯/¿ø ¼±¹°È¯À² 177 3. ¿Üȯ ½º¿Ò 179 3.1 ½º¿Ò°Å·¡ÀÇ °³³ä ¹× Ư¼º 179 3.2 ±â°£º° ¿Üȯ½º¿Ò °Å·¡ 180 3.3 Near Date¿Í Far Date 181 3.4 ¿Üȯ½º¿Ò°ú ÅëȽº¿Ò 181 3.5 ¿Üȯ½º¿Ò °Å·¡ÀÇ Æ¯¼º 181 3.6 ARBITRAGE ±Ý¸®Â÷ÀÍ°Å·¡ 184
7 ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óÇ° 1. ½º¿Ò 187 1.1 ½º¿Ò¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±âº» Áö½Ä 188 1.2 ½º¿ÒÀÇ Á¾·ù 199 2. ¿É¼Ç 211 2.1 ¿É¼ÇÀ̶õ? 212 2.2 ¿É¼Ç°Å·¡ÀÇ ±â´É 215 2.3 ¿É¼Ç°Å·¡ÀÇ Æ¯Â¡ 216 2.4 ¿É¼Ç°Å·¡ÀÇ ±Ç¸®Çà»ç 216 2.5 ¿É¼ÇÀÇ ¼ÕÀͱ¸Á¶ 217 2.6 ¿É¼ÇÀÇ °¡Ä¡ 221 2.7 ¿É¼Ç°¡°Ý¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ¿ä¼Ò 222 2.8 ¿É¼Ç°¡°ÝÀÇ ¹Î°¨µµ 224 2.9 ¿É¼ÇÀÇ Á¾·ù 226 2.10 Exotic Options 233 2.11 Option Strategy 238
ºÎ·Ï : ¿¢¼¿°ú VBA¸¦ È°¿ëÇÑ ¿ÜȯÆÄ»ý»óÇ°(Ȳ±ÙÈ£) 249 ã¾Æº¸±â 369 Âü°í¹®Çå
Ãֱ٠ȯÀ²º¯µ¿¼ºÀÌ Ä¿Áö¸é¼ ¼öÃâÀÔ ±â¾÷üµéÀÇ È¯¸®½ºÅ©°ü¸®°¡ ȵΰ¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. ¹°·Ð ½ÃÁß¿¡ ¸¹Àº ȯ¸®½ºÅ©°ü·Ã ¼ÀûµéÀÌ ³ª¿Í ÀÖÀ¸³ª º» ¼´Â ½ÇÁúÀûÀΠȯ¸®½ºÅ©°ü¸® ÁöħÀÌ µÉ¸¸ÇÑ ÁÁÀº ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ¾î ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù.
ȯ¸®½ºÅ©°ü¸®¿¡ ²À ÇÊ¿äÇÑ ±âº» Áö½ÄÀΠȯÀ² ¹× ¿Üȯ, ¹«¿ª°áÁ¦ µî ±âÃÊÀûÀÎ Áö½Ä »Ó ¾Æ´Ï¶ó ½ÇÁ¦·Î ȯ¸®½ºÅ©°ü¸®¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀýÂ÷ ¹× ±× ±âÁØÀÌ µÇ´Â ¿ÀÇÂÆ÷Áö¼ÇºñÀ² »êÁ¤ ¹æ¹ý, VaR¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÇìÁöºñÀ² »êÃâ ¹æ¹ý µîÀ» ¿¹½Ã¸¦ ÅëÇÏ¿© ÀÌÇØÇϱ⠽±°Ô ±×¸®°í ¹Ù·Î ½±°Ô Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ, ÇìÁö¼ö´ÜÀÌ µÇ´Â ÆÄ»ý»óÇ° µîµµ ½±°í ²À ÇÊ¿äÇÑ ºÎºÐ¸¸À» ¼ö·ÏÇÏ¿© ±¸µ¶ÀÚÀÇ ÀÌÇظ¦ µ½°íÀÖ´Ù. ȯ¸®½ºÅ©°ü¸® ÀÌÁ¦´Â ¼öÃâÀÔ ±â¾÷ÀÇ Çʼö °ü¸®¿ä¼Ò·Î¼ ±× Àúº¯ ÀÎ½Ä È®´ë¿Í ÇÔ²² ±â¾÷¿¡ ½ÇÁúÀûÀÎ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ÁÁÀº °¡ÀÌµå ºÏÀÌ´Ù .
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